Test niezależności przekrojowej Freesa dla danych panelowych
Test Freesa, wprowadzony przez Edwarda Freesa w 1995 roku, jest nieparametryczną procedurą diagnostyczną służącą do wykrywania zależności przekrojowej w danych panelowych. Jest przeznaczony do zastosowań, w których N (liczba jednostek) jest duże, a T (liczba okresów czasowych) jest umiarkowane, co czyni go standardową kontrolą przed estymacją, przed zastosowaniem metod regresji panelowej zakładających niezależność przekrojową. Ekonomiści stosowani i naukowcy społeczni rutynowo używają go do weryfikacji, czy jednostki w panelu dzielą wspólne szoki lub powiązania przestrzenne.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Standardowe błędy Driscolla-KraayaEkonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Test Pesaran CD: Diagnostyka zależności przekrojowej dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →