Model AR z rozszerzeniem Fouriera
Model AR Fouriera rozszerza standardową specyfikację autoregresyjną poprzez dodanie składników trygonometrycznych (sinus i cosinus) do komponentu deterministycznego. Pozwala to modelowi uchwycić płynne, stopniowe zmiany w średniej lub trendzie szeregu czasowego bez konieczności jawnego lokalizowania lub zliczania punktów załamania strukturalnego przez badacza.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresyjny Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model Autoregresywny (AR)Ekonometria↔ compare
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędu wektorowego z użyciem transformacji Fouriera (Fourier VECM)Ekonometria↔ compare
- Model AR ze zmianami strukturalnymiEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →