Test kointegracji panelowej Engle'a-Grangera
Test kointegracji panelowej Engle'a-Grangera rozszerza klasyczną dwuetapową procedurę Engle'a-Grangera na dane panelowe, umożliwiając badaczom jednoczesne wykrywanie długookresowych relacji równowagi między zintegrowanymi zmiennymi w wielu jednostkach przekrojowych. Pedroni (1999) opracował statystyki panelowe, które agregują informacje w różnych jednostkach, dopuszczając jednocześnie heterogeniczne dynamiki krótkookresowe oraz indywidualne intercepty i trendy.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegracji Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Panelowy test pierwiastka jednostkowego ADFEkonometria↔ compare
- Test granicowego modelu ARDL dla paneliEkonometria↔ compare
- Test kointegracji Panel JohansenEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędów wektorowych dla danych panelowych (Panel VECM)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →