Test Pesaran CD: Diagnostyka zależności przekrojowej dla danych panelowych
Test Pesaran CD jest ogólną procedurą diagnostyczną do wykrywania zależności przekrojowej w modelach danych panelowych. Opracowany przez M. Hashema Pesaran (2021), ma zastosowanie zarówno do paneli zbilansowanych, jak i niezbilansowanych z dużymi N i T, i zachowuje ważność przy heterogenicznych współczynnikach nachylenia. Test jest szeroko stosowany w ekonometrii empirycznej, finansach i ekonomii politycznej jako wstępna kontrola przed wyborem odpowiednich estymatorów lub testów pierwiastka jednostkowego dla paneli danych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąEkonometria↔ compare
- Test CIPSEkonometria↔ compare
- Test niezależności przekrojowej Freesa dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →