Test Breuscha-Pagana na heteroskedastyczność
Test Breuscha-Pagana, wprowadzony przez Trevora Breuscha i Adriana Pagana w 1979 roku, jest testem mnożnika Lagrange'a na heteroskedastyczność — czyli warunek, w którym wariancja błędów regresji zmienia się wraz ze zmiennymi objaśniającymi. Działa poprzez regresję kwadratów reszt OLS na zmienne kandydujące i sprawdzanie, czy wyjaśniają one jakąkolwiek zmienność reszt, co sygnalizuje naruszenie założenia o stałej wariancji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Ważone Metody Najmniejszych Kwadratów (WLS)Statystyka↔ compare
- Test White'a na heteroskedastycznośćEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →