Regression modelMulticollinearity diagnostics

Współczynnik inflacji wariancji (VIF)

Współczynnik inflacji wariancji (VIF) to skalarne, diagnostyczne statystyki zaproponowane przez Donalda Marquardta (1970), które kwantyfikują, o ile wzrasta wariancja oszacowanego współczynnika regresji z powodu liniowej zależności – współliniowości – między predyktorami w modelu najmniejszych kwadratów. Jest rutynowo stosowany w ekonometrii, naukach społecznych i badaniach biomedycznych, gdy analitycy podejrzewają, że dwie lub więcej zmiennych niezależnych porusza się wystarczająco blisko siebie, aby zdestabilizować oszacowania współczynników.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/variance-inflation-factor

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateVariance Inflation Factor (Variance Inflation Factor (VIF)). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/variance-inflation-factor · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026