Współczynnik inflacji wariancji (VIF)
Współczynnik inflacji wariancji (VIF) to skalarne, diagnostyczne statystyki zaproponowane przez Donalda Marquardta (1970), które kwantyfikują, o ile wzrasta wariancja oszacowanego współczynnika regresji z powodu liniowej zależności – współliniowości – między predyktorami w modelu najmniejszych kwadratów. Jest rutynowo stosowany w ekonometrii, naukach społecznych i badaniach biomedycznych, gdy analitycy podejrzewają, że dwie lub więcej zmiennych niezależnych porusza się wystarczająco blisko siebie, aby zdestabilizować oszacowania współczynników.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Indeks warunkowościEkonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Regularyzacja grzbietowa (Ridge Regression)Uczenie maszynowe↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →