Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)
Rozszerzony test Dickeya-Fullera jest standardową procedurą służącą do określania, czy jednowymiarowy szereg czasowy zawiera pierwiastek jednostkowy — to znaczy, czy szereg jest niestacjonarny. Rozszerza on oryginalny test Dickeya-Fullera poprzez włączenie opóźnionych wyrazów różnicowych, które absorbują autokorelację w resztach, czyniąc test ważnym dla szerokiego zakresu procesów szeregów czasowych spotykanych w ekonomii i finansach.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
+17 więcej
Źródła
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ porównaj
- Test kointegracji Engle'a-GrangeraEkonometria↔ porównaj
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ porównaj
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porównaj
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →