PANIC Test: Panel Unit Root Analysis with Common Factor Decomposition
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) to test pierwotnego jednostkowego typu dla paneli, wprowadzony przez Bai i Ng (2004). Rozkłada on każdą szeregową serię panelową na czynniki wspólne i komponenty osobliwe, a następnie oddzielnie testuje pierwotny jednostkowy typ w każdej części, co czyni go odpornym na zależność przekrojową — krytyczne ograniczenie testów pierwszej generacji, takich jak IPS czy LLC.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)Ekonometria↔ compare
- Test CIPSEkonometria↔ compare
- Dynamiczny Model CzynnikowyEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →