Regression modelEconometrics / time series

Nieliniowy test specyfikacji Hausmana

Nieliniowy test Hausmana rozszerza test specyfikacji endogeniczności Hausmana (1978) na modele nieliniowe, takie jak regresje probitowe, logitowe, Tobita i regresje danych zliczeniowych. Testuje, czy podejrzane regresory są endogeniczne — tj. skorelowane z wyrazem błędu — w modelu, w którym wynik lub zależność są z natury nieliniowe, zapewniając konieczność stosowania estymatorów skorygowanych zmiennymi instrumentalnymi (IV).

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-hausman-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-hausman-test · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026