Model Panel DCC-GARCH
Model Panel DCC-GARCH stanowi rozszerzenie ram pracy Dynamic Conditional Correlation GARCH Engle'a (2002) na potrzeby danych panelowych, wspólnie modelując zmienność w czasie i korelacje przekrojowe między wieloma jednostkami (krajami, firmami lub aktywami) w czasie. Pozwala on na dynamiczne zmiany korelacji parach, reagując na wstrząsy rynkowe, przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności parametrów dzięki dwuetapowej estymacji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometria↔ compare
- Panel EGARCHEkonometria↔ compare
- Model Panel GARCHEkonometria↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH dla danych panelowych)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →