Estymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (CCEMG)
Estymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (Common Correlated Effects Mean Group – CCEMG), wprowadzony przez Pesaran w 2006 roku, jest estymatorem dla heterogenicznych danych panelowych, który kontroluje zależność przekrojową poprzez aproksymację nieobserwowanych wspólnych czynników za pomocą średnich przekrojowych zmiennych. Pozostaje on zgodny, gdy współczynniki nachylenia różnią się między jednostkami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Common Correlated Effects Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/ccemg-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →