Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego ADF (Test KSS)
Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego ADF, najbardziej wyrazistym sposobem operacjonalizacji którego zajęli się Kapetanios, Shin i Snell (2003), rozszerza klasyczny test rozszerzony Dickeya-Fullera w celu wykrywania powrotu do średniej, który zachodzi poprzez wykładniczy proces autoregresyjny gładkiego przejścia (ESTAR). Testuje hipotezę zerową o pierwiastku jednostkowym wobec nieliniowej alternatywy stacjonarności, wychwytując dynamikę dostosowania, której brakuje w standardowym liniowym teście ADF.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test granic nieliniowego modelu ARDL (NARDL)Ekonometria↔ compare
- Nieliniowy test KPSSEkonometria↔ compare
- Nieliniowy model korekcji błędów wektorowych (Nieliniowy VECM)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →