Model ARIMA z Fouriera
Model ARIMA z Fouriera rozszerza standardową specyfikację ARIMA o trygonometryczne człony sinus i cosinus, co pozwala mu uchwycić płynne, stopniowe zmiany strukturalne i elastyczną nieliniową sezonowość bez konieczności wcześniejszego określania dokładnego czasu ani liczby przełomów. Jest szeroko stosowany w ekonometrii stosowanej i finansach do analizy szeregów czasowych wykazujących powoli ewoluującą dynamikę.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →