Bayesowski wektorowy model korygowania błędem (Bayesian VECM)

Bayesowski VECM łączy klasyczny wektorowy model korygowania błędem — który ujmuje zarówno dynamikę krótkookresową, jak i długookresowe związki kointegrujące wśród niestacjonarnych wielowymiarowych szeregów czasowych — z bayesowskimi rozkładami a priori dla rangi kointegrującej i macierzy współczynników. Umożliwia to zasadne kwantyfikowanie niepewności, włączanie teorii ekonomicznej jako a priori oraz spójną inferencję nawet w małych próbach.