Nieliniowy test KPSS
Nieliniowy test KPSS stanowi rozszerzenie klasycznego testu stacjonarności Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin poprzez modelowanie nieznanych, gładkich zmian strukturalnych w trendzie deterministycznym z wykorzystaniem aproksymacji Fouriera. W ramach hipotezy zerowej szereg jest stacjonarny wokół elastycznego, nieliniowego trendu, co chroni przed fałszywymi wnioskami o pierwiastku jednostkowym spowodowanymi zmianami reżimu lub stopniowymi przejściami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-kpss-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ porównaj
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ porównaj
- Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnymEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →