Regression modelEconometrics / time series

Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z parametrami zależnymi od czasu

Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z parametrami zależnymi od czasu (TVP) rozszerza klasyczny test pierwiastka jednostkowego ze strukturalnym przełomem Zivota-Andrewsa (1992) o możliwość ewolucji współczynników regresji w czasie. Zamiast zakładać stałe parametry w całym okresie próby, podejście to pozwala na adaptację dynamiki autoregresyjnej i momentu przełomu za pomocą modelu przestrzeni stanów lub ramki kroczącej, co poprawia odporność, gdy relacje ekonomiczne zmieniają się stopniowo.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z parametrami zależnymi od czasu

Rozszerzony test pierwia…Test Pierwotnej Pierwias…Test pierwiastka jednost…Test pierwiastka jednost…Test rozszerzonego Dicke…Test niestabilności stru…

Źródła

Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →