Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrews
Nieliniowy test Zivota-Andrews rozszerza klasyczny test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrews z punktem zwrotnym o płynne przejście nieliniowej korelacji w regresji testowej. Wspólnie poszukuje endogenicznego punktu zwrotnego i pozwala na zmienność szybkości powrotu do średniej w zależności od odległości od atraktora, co daje większą moc przeciwko nieliniowym stacjonarnym alternatywom niż każdy test z osobna.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich TestEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnymEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →