Estymator najmniejszych kwadratów z zmiennymi fikcyjnymi (LSDVC) skorygowany o obciążenie
LSDVC to estymator danych panelowych skorygowany o obciążenie, wprowadzony przez Kiviet (1995) w celu rozwiązania znanego obciążenia Nickella, które dotyka standardowy estymator najmniejszych kwadratów z zmiennymi fikcyjnymi (LSDV) w dynamicznych modelach panelowych z opóźnioną zmienną zależną. Jest on szczególnie odpowiedni dla badaczy pracujących z zbiorami danych, w których liczba okresów czasowych T jest mała w stosunku do liczby jednostek przekrojowych N, takich jak panele na poziomie firm lub krajów obejmujące krótki horyzont czasowy.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator zmiennych instrumentalnych Andersona-HsiaoEkonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →