Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)
Testy kointegracji panelowej sprawdzają, czy zbiór zintegrowanych zmiennych dzieli stabilną długookresową relację równowagi w panelu jednostek przekrojowych. Pedroni (1999, 2004) dostarcza testów dla heterogenicznych paneli z siedmioma statystykami, Kao (1999) proponuje test dla homogenicznych paneli oparty na ADF, a Westerlund (2007) dodaje testy oparte na korekcie błędu, odporne na przerwy strukturalne i zależność przekrojową.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →