Nieliniowy estymator GMM różnicowy
Nieliniowy estymator GMM różnicowy rozszerza estymator GMM różnicowy Arellano-Bonda na modele, w których strukturalna zależność między zmienną zależną a jej predyktorami jest z natury nieliniowa. Poprzez różnicowanie pierwszego rzędu w celu wyeliminowania indywidualnych efektów stałych, a następnie zastosowanie warunków momentu GMM z opóźnionymi poziomami jako instrumentami, estymator ten konsekwentnie szacuje parametry w dynamicznych ustawieniach panelowych bez wymogu liniowej postaci funkcjonalnej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Ekonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Metoda zmiennych instrumentalnych (IV) do wnioskowania przyczynowegoEkonomika zdrowia↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →