Regression modelEconometrics / time series

Nieliniowy estymator GMM różnicowy

Nieliniowy estymator GMM różnicowy rozszerza estymator GMM różnicowy Arellano-Bonda na modele, w których strukturalna zależność między zmienną zależną a jej predyktorami jest z natury nieliniowa. Poprzez różnicowanie pierwszego rzędu w celu wyeliminowania indywidualnych efektów stałych, a następnie zastosowanie warunków momentu GMM z opóźnionymi poziomami jako instrumentami, estymator ten konsekwentnie szacuje parametry w dynamicznych ustawieniach panelowych bez wymogu liniowej postaci funkcjonalnej.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
  2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear difference GMM (Nonlinear Difference Generalized Method of Moments). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-difference-gmm · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026