Test Goldfelda-Quandta na heteroskedastyczność

Test Goldfelda-Quandta, wprowadzony przez Stephena Goldfelda i Richarda Quandta w 1965 roku, jest klasyczną procedurą diagnostyczną służącą do wykrywania heteroskedastyczności w regresji metodą najmniejszych kwadratów (OLS). Działa poprzez sortowanie obserwacji według zmiennej, która podejrzewana jest o powodowanie zmienności wariancji, pominięcie centralnego bloku, dopasowanie oddzielnych regresji do dwóch podpróbek skrajnych i porównanie ich wariancji resztowych za pomocą statystyki F. Test jest szczególnie odpowiedni w sytuacjach, gdy zakłada się, że wariancja błędu rośnie lub maleje monotonicznie wraz z obserwowanym regresorem.