Test White'a na heteroskedastyczność

Test White'a, wprowadzony przez Halberta White'a w 1980 roku, jest ogólnym testem na heteroskedastyczność, który nie czyni założeń co do jej postaci funkcjonalnej. Regresuje on kwadraty reszt OLS na regresory, ich kwadraty i ich iloczyny krzyżowe, dzięki czemu może wykryć heteroskedastyczność związaną z którymkolwiek z tych składników. Ten sam artykuł z 1980 roku wprowadził heteroskedastycznościowo-spójne (tzw. 'White'a') błędy standardowe, które stanowią standardowe rozwiązanie, gdy test odrzuca hipotezę zerową.