Estymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)
Estymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG), opracowany przez Eberhardta i Teala (2010), jest metodą danych panelowych służącą do estymacji heterogenicznych współczynników nachylenia w obecności zależności przekrojowej. Aproksymuje on nieobserwowany wspólny proces dynamiczny, który napędza wszystkie jednostki, włącza go do regresji jednostka po jednostce, a następnie uśrednia wyniki.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/amg-estimator
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Estymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (CCEMG)Ekonometria↔ porównaj
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ porównaj
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ porównaj
- Model efektów losowych dla danych panelowychEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →