Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona
Test Phillipsa-Perrona (PP) jest nieparametrycznym testem pierwiastka jednostkowego dla szeregów czasowych, który koryguje autokorelację i heteroskedastyczność w składniku błędu bez dodawania opóźnionych różnic. Wprowadzony przez Phillipsa i Perrona (1988), stosuje estymator długookresowej wariancji oparty na jądrze, aby skorygować statystykę Dickeya-Fullera, czyniąc go odpornym na szeroką klasę słabo zależnych procesów błędu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Źródła
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ compare
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →