Potrójne wygładzanie wykładnicze Holta-Wintersa
Potrójne wygładzanie wykładnicze Holta-Wintersa to model prognozowania, który rozszerza podwójne wygładzanie Holta o dodanie komponentu sezonowego, wprowadzonego przez Petera Wintersa w 1960 roku w oparciu o pracę Charlesa Holta. Model śledzi trzy ewoluujące wielkości — poziom, trend i sezonowość — i łączy je, aby prognozować ciągły szereg czasowy.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Wygładzanie wykładnicze proste i podwójne (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
- Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Ekonometria↔ compare
- Model strukturalny szeregów czasowych (Podstawowy model strukturalny)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →