SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA jest sezonowym rozszerzeniem modelu ARIMA według metody Boxa-Jenkinsa, które dodaje sezonowe różnicowanie oraz sezonowe autoregresyjne i średniej ruchomej składniki. Opracowany w ramach podejścia Boxa, Jenkinsa, Reinsela i Ljunga (wyd. 5, 2015), prognozuje szeregi, których wzorzec powtarza się w cyklu rocznym, miesięcznym lub tygodniowym.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Wykładnicze wygładzanie z uwzględnieniem błędu, trendu i sezonowościEkonometria↔ compare
- Potrójne wygładzanie wykładnicze Holta-WintersaEkonometria↔ compare
- ProphetEkonometria↔ compare
- SARIMAXEkonometria↔ compare
- Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →