Model dynamicznych danych panelowych
Model dynamicznych danych panelowych rozszerza standardową regresję panelową o włączenie jednej lub więcej opóźnionych wartości zmiennej zależnej jako regresorów. Ponieważ przeszłe wartości zmiennej zależnej bezpośrednio przewidują bieżące wartości, model wychwytuje dynamikę persistencji i dostosowania — ale wprowadza również korelację między opóźnioną zmienną zależną a indywidualnym efektem stałym, co czyni estymatory OLS i standardowe estymatory efektów stałych niespójnymi. Podejścia oparte na GMM opracowane przez Arellano-Bonda i Blundell-Bonda rozwiązują ten problem.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelEkonometria↔ compare
- Panelowy model efektów losowychEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →