Autoregresja Wektorowa (VAR)

Autoregresja wektorowa (VAR) to wielowymiarowy model szeregów czasowych, w którym każda zmienna jest regresowana na podstawie swoich własnych opóźnień oraz opóźnień wszystkich innych zmiennych w systemie. Pierwotnie zaproponowany przez Simsa (1980) jako alternatywa oparta na danych dla dużych strukturalnych modeli makroekonomicznych, VAR stał się standardowym narzędziem do analizy dynamicznej w ekonomii empirycznej i finansach.