Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)
Test Phillipsa-Perrona, zaproponowany przez Petera Phillipsa i Pierre'a Perrona w 1988 roku, służy do testowania pierwiastka jednostkowego w szeregu czasowym, podobnie jak rozszerzony test Dickeya-Fullera, ale koryguje autokorelację i heteroskedastyczność błędów w sposób nieparametryczny, zamiast dodawać opóźnione różnice. Przeprowadza prostą regresję Dickeya-Fullera, a następnie dostosowuje statystykę testową za pomocą estymacji wariancji długookresowej, dzięki czemu praktyk nie musi wybierać długości opóźnienia dla samej regresji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →