Bayesowska próba pierwiastka jednostkowego ADF
Bayesowska rozszerzona próba pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (BADF) rekontekstualizuje klasyczną próbę ADF w ramach bayesowskich. Zamiast obliczać częstościową wartość p, kwantyfikuje ona dowody za lub przeciw pierwiastkowi jednostkowemu poprzez porównanie prawdopodobieństw a posteriori lub czynników Bayesa w ramach hipotezy zerowej (pierwiastek jednostkowy) i alternatywnej (stacjonarność), uwzględniając wcześniejsze przekonania dotyczące parametru autoregresyjnego.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Bayesowski test graniczny ARDLEkonometria↔ compare
- Model Bayesowski VAR (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Bayesowski wektorowy model korygowania błędem (Bayesian VECM)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →