Test CUSUM: Wykrywanie niestabilności parametrów w modelach regresji
Testy CUSUM (Cumulative Sum) i CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), wprowadzone przez Browna, Durbina i Evansa (1975), oceniają, czy współczynniki liniowego modelu regresji pozostają stałe w czasie. Są to standardowe narzędzia w ekonometrii do wykrywania zmian strukturalnych, przesunięć polityki lub zmian reżimu w danych szeregów czasowych, bez wymogu wcześniejszej wiedzy o momencie wystąpienia zmiany.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test wielokrotnych zmian strukturalnych Bai-PerronaEkonometria↔ compare
- Test Chow'a na zmianę strukturalnąEkonometria↔ compare
- Test Quandta-Andrewsa na nieznane zmiany strukturalneEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →