Test przyczynowości Granger
Test przyczynowości Granger to statystyczny test hipotez, który określa, czy przeszłe wartości jednego szeregu czasowego pomagają przewidywać przyszłe wartości innego, wykraczając poza to, co wyjaśniają już przeszłe wartości tego drugiego szeregu. Wprowadzony przez Clive'a Grangera w 1969 roku, jest to standardowe podejście do oceny przyczynowości predykcyjnej w analizie szeregów czasowych opartych na modelach VAR.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Źródła
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test przyczynowości Todda-YamamotyEkonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
- Model korekcji błędem (VECM)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →