Panel EGARCH — Wykładniczy model EGARCH dla danych panelowych
Panel EGARCH rozszerza wykładniczy model EGARCH Nelsona (1991) na ustawienie panelowe, pozwalając warunkowej wariancji na asymetryczne ewoluowanie w czasie dla każdej jednostki przekrojowej. Logarytmiczna specyfikacja zapewnia nieujemną wariancję bez ograniczeń parametrów, a człon dźwigni rozróżnia, czy negatywne wstrząsy wzmacniają zmienność bardziej niż pozytywne o równej wielkości.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model Panel DCC-GARCHEkonometria↔ compare
- Model Panel GARCHEkonometria↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH dla danych panelowych)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →