Model TGARCH z szeregami Fouriera
Model TGARCH z szeregami Fouriera rozszerza ramy Threshold GARCH poprzez włączenie trygonometrycznych wyrazów Fouriera do równania wariancji warunkowej w celu uchwycenia płynnych, stopniowych zmian strukturalnych w dynamice zmienności. Wspólnie modeluje asymetryczne efekty dźwigni — gdzie negatywne wstrząsy bardziej zwiększają zmienność niż pozytywne wstrząsy o tej samej wielkości — oraz zmieniające się w czasie przesunięcia wyrazu wolnego spowodowane nieobserwowalnymi zmianami strukturalnymi.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-tgarch
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometria↔ porównaj
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ porównaj
- Fourier EGARCH: Modelowanie zmienności z płynnymi zmianami strukturalnymiEkonometria↔ porównaj
- Model Fouriera GARCHEkonometria↔ porównaj
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porównaj
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →