System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM to estymator metody momentów uogólnionych dla dynamicznych modeli panelowych zawierających opóźnioną zmienną zależną. Wprowadzony przez Blundella i Bonda (1998), rozwijając pracę Arellano i Bovera, uzupełnia on równanie różnicowe wcześniejszego estymatora GMM w różnicach (Arellano-Bond) o równanie w poziomie, co pozwala uzyskać spójne estymatory przy dużej liczbie jednostek (N) i małej liczbie okresów (T).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Źródła
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panelowa autoregresja wektorowa (Panel VAR)Ekonometria↔ compare
- Model efektów losowych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →