Test przyczynowości Granger Dolado-Lütkepohl
Test Dolado-Lütkepohla (DL), wprowadzony przez Dolado i Lütkepohla (1996), jest zmodyfikowaną procedurą Walda do testowania przyczynowości Granger w systemach wektorowych modeli autoregresyjnych (VAR), których zmienne mogą być zintegrowane lub kointegrowane. Dopasowując model VAR o nieco wyższym rzędzie niż jest to konieczne i ograniczając statystykę Walda do pierwszych bloków opóźnień p, test odzyskuje standardowy rozkład graniczny chi-kwadrat bez konieczności wstępnego testowania kointegracji lub transformacji do postaci korekcji błędów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Granger wg Todę-YamamotęEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →