ERS Punktowo-Optymalny Test Pierwiastka Jednostkowego
Test punktowo-optymalny Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), wprowadzony w ich przełomowym artykule z 1996 roku w Econometrica, jest niemal efektywną procedurą parametryczną do testowania, czy szereg czasowy jednowymiarowy zawiera pierwiastek jednostkowy. Poprzez zastosowanie najpierw detrendingu GLS przy starannie wybranej wartości lokalnej do jedności, a następnie obliczenie statystyki typu ilorazu wiarygodności, osiąga moc zbliżoną do otoczki mocy Gaussa — co czyni go jednym z najpotężniejszych testów pierwiastka jednostkowego dostępnych dla ekonometryków stosowanych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- DF-GLS TestEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →