Test kointegracji Gregory'ego-Hansena ze zmianą reżimu
Test Gregory'ego-Hansena, wprowadzony przez Allana Gregory'ego i Bruce'a Hansena w 1996 roku, rozszerza standardowe ramy kointegracji Engle'a-Grangera, dopuszczając pojedyncze nieznane załamanie strukturalne w relacji kointegracyjnej. Jest przeznaczony dla badaczy, którzy podejrzewają, że długookresowa równowaga między zintegrowanymi zmiennymi mogła ulec zmianie w pewnym momencie okresu próbnego i którzy chcą przetestować kointegrację bez zakładania daty załamania.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Hatemi-J z dwoma zmianami reżimuEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnymEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →