Test DF-GLS: Rozszerzony test Dickeya-Fullera z detrendingiem metodą najmniejszych kwadratów uogólnionych (GLS)
Test DF-GLS, wprowadzony przez Elliott, Rothenberg i Stock (1996), jest modyfikacją rozszerzonej procedury Dickeya-Fullera, która przed standardową regresją pod kątem pierwiastka jednostkowego stosuje detrending metodą najmniejszych kwadratów uogólnionych (GLS). Usuwając składowe deterministyczne przy założeniu lokalnej alternatywy zamiast hipotezy zerowej, test osiąga niemal optymalną moc wykrywania stacjonarności w szeregach czasowych, co czyni go preferowanym testem na obecność pierwiastka jednostkowego w ekonometrii stosowanej, gdy występuje trend lub wyraz wolny.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- ERS Punktowo-Optymalny Test Pierwiastka JednostkowegoEkonometria↔ compare
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →