Kointegracja Johansena ze zmiennymi w czasie parametrami
Kointegracja Johansena ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP) rozszerza klasyczny model Johansena, umożliwiając ewolucję wektorów kointegracyjnych i prędkości dostosowania w czasie. Jest przeznaczona dla zintegrowanych wielowymiarowych szeregów czasowych, których długookresowe relacje równowagi podlegają zmianom strukturalnym, zmianom reżimu lub stopniowemu dryfowi parametrów, co jest powszechne w danych makroekonomicznych i finansowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →