Kónya Bootstrap Panel Granger Causality

Metoda wprowadzona przez Lászlo Kónyę w 2006 roku służy do testowania przyczynowości Grangerowskiej w heterogenicznych panelach poprzez estymację systemu równań pozornie niepowiązanych (SUR) i wyprowadzanie specyficznych dla krajów wartości krytycznych za pomocą procedury bootstrap. W przeciwieństwie do testów panelowych zagregowanych, metoda ta dostarcza odrębnego werdyktu przyczynowości dla każdej jednostki przekrojowej, co czyni ją szczególnie cenną w ekonometrii makroekonomicznej i ekonomii międzynarodowej, gdy oczekuje się, że jednostki panelowe będą zachowywać się odmiennie.