Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)
Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) rozszerza liniowy model testowania granic ARDL, umożliwiając asymetryczne zależności długo- i krótkookresowe. Poprzez dekompozycję zmiennej objaśniającej na skumulowane sumy częściowe dodatnie i ujemne, testuje się, czy wzrosty i spadki w danej zmiennej wywierają różne efekty na wynik – cecha szczególnie istotna w ekonomii finansowej i energetycznej, gdzie pozytywne i negatywne szoki rzadko znoszą się symetrycznie.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Źródła
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędem (VECM)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →