Test pierwiastka jednostkowego dla paneli Fishera
Test pierwiastka jednostkowego typu Fishera (Maddala-Wu), wprowadzony w 1999 r., łączy indywidualne wartości p testu pierwiastka jednostkowego ADF przy użyciu Fisherowskiego, meta-analitycznego ujęcia chi-kwadrat, aby uzyskać pojedynczą statystykę testową na poziomie panelu. W przeciwieństwie do podejścia Levin-Lin-Chu, nie narzuca wspólnego parametru autoregresyjnego dla przekrojów, co czyni go naturalnym wyborem dla heterogenicznych paneli w ekonomii makro, finansach i ekonomii regionalnej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ porównaj
- Test pierwiastka jednostkowego dla paneli Im-Pesaran-Shin (IPS)Ekonometria↔ porównaj
- Test pierwiastka jednostkowego panelu Levin-Lin-Chu (LLC)Ekonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →