Test Diebolda-Mariano na równość dokładności prognostycznej
Test Diebolda-Mariano (DM), wprowadzony przez Diebolda i Mariano w 1995 roku, jest szeroko stosowaną procedurą nieparametryczną do formalnego porównywania dokładności prognostycznej dwóch konkurencyjnych modeli prognozowania. Ocenia on, czy różnica w błędach prognozy między dwoma modelami jest statystycznie istotna, nie wymagając modeli zagnieżdżonych ani specyficznych założeń dystrybucyjnych dotyczących prognoz, co czyni go szeroko stosowalnym w ekonomii, finansach i analizie szeregów czasowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/diebold-mariano-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Test niezależności warunkowej Giacominiego-White'aEkonometria↔ porównaj
- Zbiór pewności modelu (MCS)Ekonometria↔ porównaj
- Test Pesaran-Timmermann precyzji predykcji kierunkowejEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →