Regression model

Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)

Test granic ARDL to metoda autoregresyjnych opóźnionych różnic, która bada kointegracyjny (długookresowy) związek między szeregami czasowymi, wprowadzona przez Pesaran, Shin i Smith w 2001 roku. W przeciwieństwie do procedury Johansena, pozostaje ona ważna niezależnie od tego, czy zmienne są I(0), I(1) czy mieszaniną tych dwóch, i jest bardziej niezawodna niż Johansen w małych próbach, liczących od około 30 do 80 obserwacji.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótcePobierz slajdy

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Mapa metod

Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.

Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)

Test kointegracji Johans…Model nieliniowy autoreg…Regresja metodą najmniej…Model korekcji błędem (V…Bayesowski test graniczn…Test ko-integracji (Joha…Estymator FMOLS (Fully M…Test graniczny Fouriera…Test przyczynowości Gran…Model NARDL (Nonlinear A…

+15 więcej

Źródła

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/ardl-bounds-test

Która metoda?

Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.

Porównaj obok siebie →

Cytowana przez

Bayesowski test graniczny ARDL Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Estymator FMOLS (Fully Modified OLS)Test graniczny Fouriera ARDL Test przyczynowości Grangera Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błędu Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Test granic nieliniowego modelu ARDL (NARDL)Nieliniowa kointegracja Engle'a-Grangera Nieliniowy model autoregresywny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)Nieliniowy model korekcji błędów wektorowych (Nieliniowy VECM)Panel NARDL Estymator Pooled Mean Group (PMG)Solidny test granic ARDL dla kointegracji Solidny Model Autoregresyjny Rozłożony na Długach (Robust NARDL)Test granic ARDL ze strukturalnym przełamaniem Test kointegracji Engla-Grangera z uwzględnieniem przełomu strukturalnego Regresja progowa Test granicowych parametrów zmiennych w czasie ARDL Model NARDL ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-NARDL)Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Model Korekcji Błędów Wektorowych (VECM)

Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →