ScholarGate
Asystent
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)

Model ARIMA(p,d,q) jest standardowym narzędziem do prognozowania jednowymiarowych szeregów czasowych. Łączy on składniki autoregresyjne (wartości przeszłe), różnicowanie w celu uzyskania stacjonarności oraz składniki średniej ruchomej (przeszłe błędy) w zunifikowanej ramie liniowej. Opracowany przez Boxa i Jenkinsa (1970), pozostaje jednym z najszerzej stosowanych modeli w ekonometrii i statystyce stosowanej.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)
Model ARMA (Autoregresyj…Rozszerzony test pierwia…Model Autoregresywny (AR)Model średniej ruchomej…Model SARIMAAutoregresja Wektorowa (…Model ARCH (Autoregresyw…Model Bayesa ARIMAModel bayesowski ARMAModel średniej ruchomej…

+33 more

Źródła

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cytowana przez

Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Model ARMA (Autoregresyjny Model Średniej Ruchomej)Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Model Autoregresywny (AR)Model Bayesa ARIMAModel bayesowski ARMAModel średniej ruchomej (MA) w ujęciu bayesowskimBayesowski model SARIMAModel EGARCH (Exponential GARCH)Test kointegracji Engle'a-GrangeraModel AR z rozszerzeniem FourieraModel ARIMA z FourieraModel ARMA FourieraModel średniej ruchomej Fouriera (Fourier MA)Model Fourier SARIMATest przyczynowości GrangerModel średniej ruchomej (MA)Model nieliniowej autoregresji (NAR)Model nieliniowy ARIMANieliniowy model GARCHModel nieliniowy SARIMAModel Panelowy ARIMAModel Panelowy SARIMATest pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaSolidny model autoregresyjnyModel Robust ARIMASolidny model ARMAModel Robustnej średniej ruchomej (MA)Solidny model SARIMAModel SARIMAModel ARIMA ze strukturalnym przełamaniemModel MA z przerwą strukturalnąNARDL z przerwami strukturalnymiOLS ze zmianami strukturalnymiModel SARIMA ze strukturalnymi przełamaniamiModel TGARCH (Threshold GARCH)Model autoregresyjny ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-AR)Model ARIMA ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-ARIMA)Model SARIMA ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-SARIMA)Test przyczynowości Todda-YamamotyAutoregresja Wektorowa (VAR)Model korekcji błędem (VECM)Test niestabilności strukturalnej Zivota-Andrews

Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/arima-model · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026