Test asymetrycznej przyczynowości Hatemi-J
Test asymetrycznej przyczynowości Hatemi-J, wprowadzony przez Abdulnassera Hatemi-J w 2012 roku, rozszerza ramy przyczynowości Granger o możliwość różnicowania się związków przyczynowych między dodatnimi i ujemnymi komponentami zintegrowanych szeregów czasowych. Poprzez dekompozycję każdego szeregu na skumulowane dodatnie i ujemne sumy częściowe oraz osadzenie podejścia Todda-Yamaomoto w ramach modelu VAR, test umożliwia badaczom rozróżnienie, czy to szoki pozytywne, negatywne, czy oba napędzają przyczynowość między zmiennymi ekonomicznymi.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ porównaj
- Test kointegracji Hatemi-J z dwoma zmianami reżimuEkonometria↔ porównaj
- Test przyczynowości Granger wg Todę-YamamotęEkonometria↔ porównaj
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →