Systemowy GMM Fouriera
Systemowy GMM Fouriera (Fourier system GMM) wbudowuje trygonometryczne składniki Fouriera w estymator systemowego GMM Blundella i Bonda (1998), aby uwzględnić płynne, stopniowe zmiany strukturalne w dynamicznych danych panelowych. Dodając składniki sinus i cosinus jako regresory, estymator ten wychwytuje nieznane, potencjalnie wielokrotne zmiany reżimu bez konieczności wcześniejszej znajomości dat zmian, jednocześnie zachowując oparte na instrumentach kontrole endogeniczności i indywidualnych efektów stałych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ compare
- Estymator Arellano-Bond GMM z transformacją FourieraEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
- System GMM z uwzględnieniem przerw strukturalnychEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →