Nieliniowy dynamiczny model danych panelowych
Nieliniowy dynamiczny model danych panelowych rozszerza standardowe metody panelowe na sytuacje, w których zmienna wynikowa jest binarna, przyjmuje wartości zliczane lub jest cenzurowana, a przeszłe realizacje zmiennej wynikowej bezpośrednio wpływają na bieżące. Model ten uwzględnia nieobserwowaną heterogeniczność indywidualną wraz z zależnością od stanu, rozdzielając prawdziwą trwałość od pozornej trwałości wynikającej z niezmierzonych cech jednostek.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20(1), 39-54. DOI: 10.1002/jae.770 ↗
- Honore, B. E., & Tamer, E. (2006). Bounds on parameters in panel dynamic discrete choice models. Econometrica, 74(3), 611-629. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00676.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →