Błędy standardowe HAC metodą Neweya-West
Błędy standardowe HAC metodą Neweya-West, wprowadzone przez Whitney'a Neweya i Kennetha Westa w 1987 roku, stanowią estymator macierzy kowariancji dla regresji metodą najmniejszych kwadratów (OLS), który pozostaje poprawny zarówno przy heteroskedastyczności, jak i przy autokorelacji seryjnej nieznanej postaci. Są one standardowym narzędziem do korygowania wnioskowania w regresji szeregów czasowych i panelowych, gdy reszty nie są i.i.d. (niezależne i o tym samym rozkładzie), nie wymagając specyfikacji struktury błędu poza wyborem parametru pasma przenoszenia.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →